COMUNICADO N° 36.573, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020
Divulga condições para a realização de operações compromissadas com instituições financeiras participantes do módulo Oferta Pública (Ofpub).

O Banco Central do Brasil, com base no disposto no art. 10, inciso XII, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art. 1º da Circular nº 2.884, de 6 de maio de 1999, torna público que, das 12:00 às 12:30 horas do dia 29 de dezembro de 2020, acolherá propostas das instituições financeiras participantes do módulo Ofpub para a realização de operações de venda de títulos públicos com compromisso de revenda assumido pela instituição financeira compradora, admitida a livre movimentação dos títulos, com as seguintes características:

I – títulos:
a) Letras do Tesouro Nacional (LTN): vencimentos em  1º/4/2021, 1º/7/2021,  1º/10/2021, 1º/1/2022, 1º/4/2022, 1º/7/2022, 1º/10/2022, 1º/7/2023 e 1º/1/2024;
b) Notas do Tesouro Nacional, Série B (NTN-B): vencimentos em 15/5/2021, 15/8/2022, 15/5/2023, 15/8/2024, 15/05/2025, 15/8/2026, 15/8/2028, 15/8/2030, 15/5/2035, 15/8/2040, 15/5/2045, 15/8/2050 e 15/5/2055;
c) Notas do Tesouro Nacional, Série F (NTN-F): vencimentos em  1º/1/2023, 1º/1/2025, 1º/1/2027, 1º/1/2029 e 1º/1/2031; e
d) Letras Financeiras do Tesouro (LFT): vencimentos em  1º/09/2021, 1º/03/2022, 1º/09/2022, 1º/03/2023, 1º/09/2023, 1º/09/2024, 1º/03/2025, 1º/09/2025, 1º/03/2026, 1º/09/2026 e 1º/03/2027.


II – valor financeiro máximo desta oferta: R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), observado que, de um mesmo título/vencimento, cada instituição financeira poderá adquirir até 100% do valor de sua(s) proposta(s) aceita(s);

III – preços unitários de venda: os informados pelo Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab), às 11:30 horas de 29/12/2020, na página do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) na internet (www.selic.rtm);

IV – divulgação do resultado: 29/12/2020, a partir das 12:30 horas;

V – data de liquidação da venda: 30/12/2020; e

VI – data de liquidação da revenda: 03/03/2021.

2. Na formulação das propostas, limitadas a três por instituição, deverão ser informados a taxa de juros, expressa sob a forma anual considerando-se 252 dias úteis, com três casas decimais, e o valor financeiro, em milhares de reais.

3. As propostas deverão ter curso no módulo Ofpub/Ofdealer do  Selic, opção “Lançamento” do submenu “Operações Compromissadas”.

4. O resultado será apurado pelo critério de taxa única, acatando-se todas as propostas com taxa igual ou inferior à taxa máxima aceita pelo Banco Central do Brasil, a qual será aplicada a todas as propostas vencedoras.

5. A instituição com proposta aceita deverá informar ao Demab, até as 16:00 horas de 29/12/2020, o vencimento e o valor financeiro de cada um dos títulos objeto de sua compra, utilizando o módulo “Lastro” do Selic.

6. O preço unitário da revenda será calculado com a seguinte fórmula:

                                  m/252           (n-m)/252
PUrevenda = [PUvenda x(1 + TJ/100) - CJ]x(1+TJ/100)

Na qual:
PUrevenda = preço unitário de revenda, arredondado na oitava casa decimal;
PUvenda = preço unitário de venda, conforme definido no primeiro parágrafo, inciso III;
TJ = taxa de juros definida no quarto parágrafo;
m = número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda e a data do pagamento do cupom de juros (*);
CJ = cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do compromisso (*);
n = número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda e a data de liquidação da revenda (*);

(*) Não havendo o pagamento de cupom de juros durante o compromisso, “CJ” e “m” assumem valor zero.

7. As operações cujo título pague cupom de juros até a data do compromisso devem ser registradas no Selic sob o código 1047 e as demais, sob o código 1044.


Departamento de Operações do Mercado Aberto
André de Oliveira Amante
Chefe