COMUNICADO N° 36.546, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020
Divulga condições para a realização de operações compromissadas com instituições financeiras participantes do módulo Oferta Pública (Ofpub).

O Banco Central do Brasil, com base no disposto no art. 10, inciso XII, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art. 1º da Circular nº 2.884, de 6 de maio de 1999, torna público que, das 12:00 às 12:30 horas do dia  21 de  dezembro de 2020, acolherá propostas das instituições financeiras participantes do módulo Ofpub para a realização de operações de venda de títulos públicos com compromisso de revenda assumido pela instituição financeira compradora, admitida a livre movimentação dos títulos, com as seguintes características:

I – títulos:
a) Letras do Tesouro Nacional (LTN): vencimentos em 1º/7/2021,  1º/10/2021, 1º/1/2022, 1º/4/2022, 1º/7/2022, 1º/10/2022, 1º/7/2023 e 1º/01/2024;
b) Notas do Tesouro Nacional, Série B (NTN-B): vencimentos em  15/5/2021, 15/8/2022, 15/5/2023, 15/8/2024, 15/05/2025, 15/8/2026, 15/8/2028, 15/8/2030, 15/5/2035, 15/8/2040, 15/5/2045, 15/8/2050 e 15/5/2055;
c) Notas do Tesouro Nacional, Série F (NTN-F): vencimentos em  1º/1/2023, 1º/1/2025, 1º/1/2027, 1º/1/2029  e 1º/1/2031; e
d) Letras Financeiras do Tesouro (LFT): vencimentos em  1º/09/2021, 1º/03/2022, 1º/09/2022, 1º/03/2023, 1º/09/2023, 1º/09/2024, 1º/03/2025, 1º/09/2025, 1º/03/2026, 1º/09/2026 e 1º/03/2027.


II – valor financeiro máximo desta oferta: R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), observado que, de um mesmo título/vencimento, cada instituição financeira poderá adquirir, no máximo, 100% do valor de sua(s) proposta(s) aceita(s);

III – preços unitários de venda: os informados pelo Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab), às 11:30 horas de 21/12/2020, na página do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia  (Selic) na internet (www.selic.rtm);

IV – divulgação do resultado: 21/12/2020, a partir das 12:30 horas;

V – data de liquidação da venda: 22/12/2020; e

VI – data de liquidação da revenda: 23/03/2021.

2. Na formulação das propostas, limitadas a três por instituição, deverão ser informados o percentual, com quatro casas decimais, a ser aplicado sobre o fator diário da taxa Selic deduzido de uma unidade e o valor  financeiro, em milhares de reais.

3. As propostas deverão ter curso no módulo Ofpub/Ofdealer do  Selic, opção “Lançamento” do submenu “Operações Compromissadas”.

4. O resultado será apurado pelo critério de percentual  único, acatando-se todas as propostas com percentual igual ou inferior ao percentual máximo aceito pelo Banco Central do Brasil,  o qual será aplicado a todas as propostas vencedoras.

5. A instituição com proposta aceita deverá informar ao Demab, até as 16:00 horas de 21/12/2020, o vencimento e o valor financeiro de cada um dos títulos objeto de sua compra, utilizando o módulo “Lastro” do Selic.

6. O preço unitário da revenda será calculado com a seguinte fórmula:

                      n                                    m
PUrevenda = PUvenda x P {[(fk - 1) x S/100]  +1}  - CJ1 x  P {[(fk - 1) x  
                     k=1                                  k=1
                          q
      S/100]+1}  - CJ2  x P {[(fk -1) x S/100]+1}
                         k=1
em que:
 
I – PUrevenda corresponde ao preço unitário de revenda do título ao Banco Central do Brasil na data do compromisso, arredondado na oitava casa decimal;
II – PUvenda corresponde ao preço unitário de venda do título pelo Banco Central do Brasil, conforme definido no primeiro parágrafo, inciso III;
III – f corresponde ao fator diário da taxa Selic, divulgado pelo Banco Central do Brasil, relativo ao k-ésimo dia útil;
IV – S corresponde ao percentual definido no quarto parágrafo;  
V – n corresponde ao número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda, inclusive, e a data de liquidação da revenda, exclusive;
VI – CJ1 corresponde ao primeiro cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do compromisso;
VII – m corresponde ao número de dias úteis compreendidos entre a data de pagamento do cupom de juros, inclusive, e a data de liquidação da revenda, exclusive;
VIII – CJ2 corresponde ao segundo cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do compromisso;
IX  –  q corresponde ao número de dias úteis compreendidos entre a data de pagamento do segundo  cupom de juros, inclusive, e a data de liquidação da revenda, exclusive; e
X  –  P corresponde ao produtório.
 
7.    Não havendo pagamento de cupom de juros durante a vigência do compromisso, os valores “CJ1” e “CJ2” contidos na fórmula definida no sexto parágrafo serão iguais a zero.
 
8.    As operações de que tratam este Comunicado devem ser registradas no Selic sob o código 1047.


Departamento de Operações do Mercado Aberto
André de Oliveira Amante
Chefe